J'avais déjà lu cet article sur SEOmoz, et effectivement, les mots-clé dans le nom de domaine ou les mots-clé dans l'URL d'une page ne ressortent pas dans le TOP10 des facteurs positifs, ils sont notés respectivement 3 et 2,8 sur 5, soit "moyennement importants".
Donc pas indispensable, mais utilisé judicieusement ça peut toujours apporter un petit plus (toutes choses étant égales par ailleurs.).
Mais c'est sûr que ça ne vaut pas la peine de faire une fixation là-dessus.